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大工23春《金融工程学》在线作业3[答案]

正确答案:C

大工23春《金融工程学》在线作业3-00001

正确答案:C

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)

1.期权的最大特征是（）

A.风险与收益的对称性

B.买房有执行或放弃期权的选择权

C.风险与瘦一的不对称行

D.必须每日计算盈亏

正确答案:D

2.通过期货价格获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）

A.风险转移

B.商品交换

C.价格发现

D.锁定利润

正确答案:B

3.当期货合约愈临近交割日时，到期价格愈期货价格逐渐缩小，这一过程称为（）

A.转换因子

B.基差

C.趋同

D.Delta中性

正确答案:A

4.金融工程学出现在20世纪（）年代。

A.60

B.70

C.80

D.90

正确答案:A

5.期货交易的真正目的是（）

A.作为一种商品交换的工具

B.转让实物资产或金融资产的财产权

C.减少交易者所承担的风险

D.上述说法都正确

正确答案:B

6.IBM股票1月期权是指1月份（）的期权。

A.开始

B.交易

C.到期

D.以上三种均可

正确答案:B

7.期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（）

A.提高期货价格

B.降低期货价格

C.可能提高也可能降低期货价格

D.对期货价格没有影响

正确答案:D

8.掉期交易合约的生效日一般在交易日的（）

A.同一日

B.后一日

C.后二日

D.后三日

正确答案:B

9.第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。

A.1972

B.1973

C.1982

D.1984

正确答案:D

10.某公司计划在三个月后发行股票，那么该公司可以采用下列哪些措施来进行套期保值？

A.购买股票指数期货

B.出售股票指数期货

C.购买股票指数期货的看涨期权

D.出售股票指数期货的看跌期权

正确答案:C

大工23春《金融工程学》在线作业3[答案]多选题答案

正确答案:C

二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)

11.利率期货在市场经济中起的作用有（）

A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险

B.反映未来市场利率水平及走向

C.稳定市场利率

D.推动债券二级市场的发展，促进国债的发行

正确答案:A

12.下列说法错误的是（）

A.维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约是存入经纪人账户的一定数量的资金

B.维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知

C.期货交易中的保证金只能用现金支付

D.所有的期货合约都要求同样多的保证金

正确答案:C

13.假设某资产的即期价格与市场正相关。下列说法错误的是（）。

A.远期价格等于预期的未来即期价格

B.远期价格大于预期的未来即期价格

C.远期价格小于预期的未来即期价格

D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定

正确答案:A

14.下列说法正确的是（）

A.场外交易的主要问题是信用问题

B.交易所交易缺乏灵活性

C.场外交易能按需制定

D.互换市场是一种场内交易市场

正确答案:C

15.下列关于远期价格和远期价值的说法中，正确是（）

A.远期价格是指使得远期合约价值为0的交割价格

B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格

C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定

D.远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值

正确答案:B

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.远期利率协议交割额是在协议期限末支付的，所以不用考虑货币的时间价值。

17.当久期等于持有期时，实现的到期复收益率就等于到期收益率，资产组合就达到风险免疫状态。

21.远期汇率协议的结算金的计算要考虑资金的时间价值。

19.期权价格的下限实质上是其相应的内在价值。

20.利率互换的实质是将未来两组利息的现金流量进行交换。

大工23春《金融工程学》在线作业3[答案]历年参考题目如下：

大工22秋《金融工程学》在线作业1-00001

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)

1.期权多头方支付一定费用给期权空头方， 作为拥有这份权利的报酬， 则这笔费用称为 （ ）

A.交易佣金

B.协定价格

C.保证金

D.期权费

2.在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的数额称为（ ）

A.初始保证金

B.维持保证金

C.变动保证金

D.追加保证金

3.利用预期利率的上升，一个投资者很可能（ ）

A.出售美国中长期国债期货合约

B.在小麦期货中做多头

C.买入标准普尔指数期货和约

D.在美国中长期国债中做多头

4.一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大，则时间价值就（ ）

A.越大

B.稳定

C.不变

D.变小

5.远期合约的多头是（ ）

A.合约的买方

B.合约的卖方

C.交割资产的人

D.经纪人

6.买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（ )

A.卖出一单位看涨期权

B.买入标的资产

C.买入一单位看涨期权

D.卖出标的资产

7.关于期权价格的叙述，正确的是（ ）

A.期权的有效期限越长，期权价值就越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大

C.无风险利率越小，期权价值就越大

D.标的资产收益越大，期权价值就越大

8.下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换（ ）

A.利率互换

B.股票

C.远期

D.期货

9.关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ）

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合是无风险的

10.投资者买入资产并卖出看涨期权，其收益结果等同于（ ）

A.卖出看跌期权

B.买入看跌期权

C.买入看涨期权

D.卖出看涨期权

二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)

11.金融衍生工具的特点有（ )

A.复杂性

B.多样性

C.杠杆效应

D.高风险性

12.常见的金融衍生工具包括（ )

A.远期

B.期货

C.期权

D.互换

13.下列关于期货和远期的表述正确的是（ ）

A.期货在交易所交易，远期为OTC产品

B.集中交易与分散交易

C.标准化合约与量身定制

D.交易机制不同

14.金融衍生工具的复杂性体现在（ ）

A.构造的复杂性

B.定价的复杂性

C.标的变量的复杂性

D.衍生工具构造方式的复杂性

15.下列关于远期的表述正确的是（ ）

A.信息不对称

B.对方违约风险

C.转手不易

D.交割麻烦

三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)

16.在利率期货交易中，若未来利率上升则期货价格下降。

17.如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。

21.市场风险可以通过多样化来消除。

19.远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。

20.利率期货的标的资产是利率。

大工23春《金融工程学》在线作业3[答案][答案]相关练习题：
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