[奥鹏]22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]
时间:2022-05-11 07:47 来源:奥鹏教育 作者:奥鹏作业答案 点击:次
正确答案:----- 正确答案:----- 试卷总分:100 得分:100 一、单选题 (共 10 道试题,共 30 分) 1.马克维茨提出的有效边界理论中，南开在线作业答案，风险的测度是通过（ ）进行的。 正确答案:----- A.个别风险 B.收益的标准差 正确答案:----- C.再投资风险 D.贝塔值 正确答案:-----
2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。 正确答案:----- A.1个月 B.4个月 C.3个月 D.5个月 正确答案:-----
3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。 A.2.5% B.5% C.2.56% D.5.12% 正确答案:-----
4.根据CAPM模型，（ ）。 A.阿尔法为正则证券价格被高估 B.阿尔法为零应买入 C.阿尔法为负应买入 D.阿尔法为正则证券价格被低估 正确答案:-----
5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。 A.盈利3000元 B.亏损3000元 C.盈利1500元 D.亏损1500元 正确答案:-----
6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。 A.远期外汇合约 B.外汇期货合约 C.外汇期权 D.货币互换协议 正确答案:-----
7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。 A.缺口分析 B.情景分析 C.压力测试 D.敏感性分析 正确答案:-----
8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。 A.投资政府债券 B.购买企业债券 C.购买股票 D.投资开发项目 正确答案:-----
9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。 A.期权买方付给卖方的费用 B.行权价格的固定比例 C.标的价格的固定比例 D.标的价格减去行权价格 正确答案:-----
10.金融互换产生的理论基础是（ ）。 A.利率平价理论 B.购买力平价理论 C.比较优势理论 D.资产定价理论 正确答案:-----
22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]多选题答案 正确答案:----- 二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分) 11.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。 A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D.风险是一切损失的总和 正确答案:-----
12.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。 A.人 B.系统 C.外部事件 D.内部系统 正确答案:-----
13.金融衍生产品类型包括（ ）。 A.远期 B.期货 C.互换 D.期权 正确答案:-----
14.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。 A.上行乘数=1+上升百分比 B.上行乘数×下行乘数=1 C.假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比） D.期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率 正确答案:-----
15.衡量风险的指标有（ ）。 A.方差 B.久期 C.期望收益 D.VaR 正确答案:-----
16.货币互换的基本步骤有（ ）。 A.本金的初期互换 B.货币的互换 C.利率的互换 D.到期日本金的再次交换 正确答案:-----
19.以下属于风险回避特征的有（ ）。 A.消极的风险处理办法 B.能够有效减少损失 C.放弃潜在的目标收益 D.能够将风险转移给其他方 正确答案:-----
21.下列属于风险管理办法的有（ ）。 A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险保留 正确答案:-----
19.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。 A.权利不对等 B.义务不对等 C.收益不对等 D.风险不对等 正确答案:-----
20.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险 正确答案:-----
三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分) 21.多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）
22.利率期货的标的资产是利率。（ ）
23.远期利率等同于未来短期利率,因为它们都源自到期收益率。( )
24.大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）
25.期货合约在交易所交易,远期合约在到期日结算。( )
26.远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）
27.商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。( )
28.期权的买方既享有权利又承担义务。( )
29.远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。( )
30.远期利率协议到期时,多头以实现规定好的利率从空头处借款。( )
31.在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。( )
32.维持保证金是最低保证金价值,低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。( )
30.商业银行的存款越多越好。（ ）
31.随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格逐渐聚合,在到期日,基差接近于零,两价格大致相等。( )
35.按照交易场所不同划分,利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。( )
36.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。( )
37.市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间,互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。( )
38.不确定性是风险的基本特征。( )
39.远期合约到期时资产价格高于远期价格,则多头方获利,因为他是以合约价格买入资产的。( )
40.期货合约每日进行结算,远期合约在场外市场交易。( )
22年春东财《金融风险管理X》综合作业[答案]历年参考题目如下： 东财《金融风险管理X》单元作业一 试卷总分:100 得分:100 一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分) 1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。 A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C.只投资风险资产 D.不可能有这样的资产组合
2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。 A.个别风险 B.收益的标准差 C.再投资风险 D.贝塔值
3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。 A.5% B.8% C.10% D.40%
4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。 A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.0.06
5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是 A.5500美元 B.7500美元 C.25000美元 D.3000美元
6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。 A.经营风险 B.违约风险 C.财务风险 D.流动性风险
7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。 A.下降 B.保持不变 C.要么上升，要么下降 D.上升
8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。 A.0.072 B.0.094 C.0.103 D.以上都不对
9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。 A.0.06 B.0.0833 C.0.09 D.0.45
10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和21%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。 A.0.67 B.0.75 C.1.3 D.1.69
11.多个风险资产的有效边界是（ ）。 A.在最小方差资产组合之上的投资机会 B.代表最高收益/方差比的投资机会 C.具有最小标准差的投资机会 D.A和B都对
12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。 A.投资政府债券 B.购买企业债券 C.购买股票 D.投资开发项目
13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。 A.0.1145 B.0.12 C.0.1255 D.37，35%
14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。 A.0.038 B.0.07 C.0.021 D.0.013
15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元 A.9700 B.8800 C.9640 D.10300
16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。 A.0.07 B.0.08 C.0.092 D.0.132
17.利息是（ ）的价格。 A.货币资本 B.借贷资本 C.外来资本 D.银行贷款
21.关于资本市场线，（ ）说法不正确。 A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C.资本市场线也叫作证券市场线 D.资本市场线斜率总为正
19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。 A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。 A.买入X，因为它被高估了 B.卖空X，因为它被高估了 C.卖空X，因为它被低估了 D.买入X，因为它被低估了
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