12.A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率()
A.A公司可以节约0.35%
B.A公司可以节约0.45%
C.B公司可以节约0.35%
D.B公司可以节约0.45%
13.下列属于全球债券的特点的是()
A.全球发行
B.全球交易
C.借款人都为政府机构，资信良好
D.流动性弱
14.下列属于欧洲债券的融资特点的有()
A.利息收入不征收预扣税
B.一般由国际包销团联合承销
C.以无记名的形式发行
D.债券发行中涉及纠纷时，以债券发行所在国的法律为准
15.外汇头寸失去平衡可能导致的后果()
A.因汇率变动而使银行蒙受损失
B.影响本国外汇业务的发展
C.银行进行外汇调整交易
D.向中央银行融资
三、 判断题 (共 15 道试题,共 30 分)
1.外汇期货与外汇远期的目的都是为了防范或转移风险,达到保值或获利的目的
A.对
B.错
2.数字式期权的买方最终可能获得合约双方预先约定的价格或者没有任何收益
A.对
B.错
3.管理行可以为牵头银行
A.对
B.错
4.国际货币基金组织成员国可动用分配的特别提款权可用于弥补国际收支逆差,也可直接用于偿还基金组织的贷款。
A.对
B.错
5.间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水 。
A.对
B.错
6.互换交易中利率风险主要来自计息方式或计息期限的不匹配。
A.对
B.错
7.欧洲美元债券市场是仅指欧洲市场上流通的以美元发行的债券。
A.对
B.错
8.金融法是通过一定的外汇操作达到规避风险的目的。
A.对
B.错
9.距离期权的到期日越近,其时间价值越大,在到期日的截至时,时间价值最大
A.对
B.错
10.利率互换的目的,可以将浮动利率互换为固定利率,解决浮动利率可能带来的风险
A.对
B.错
11.背对背贷款出现的目的在于逃避外汇管制。
A.对
B.错
12.日元外国债券不如欧洲日元便利,缺乏灵活性,不易和美元互换。
A.对
B.错
13.债券偿还期可分为短期和中长期。
A.对
B.错
14.功能货币是指企业在主要生产经营过程中使用的货币
A.对
B.错
15.买入看跌期权,当市场价格高于看跌期权的执行价格,选择执行期权
A.对
B.错
