28.证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
29.基金按照收益风险目标分类可分为（）。
A.积极成长型
B.成长型
C.成长收入型
D.收入型
30.基金管理中的参与主体有（）。
A.基金托管人
B.基金发起人
C.基金持有人
D.基金管理人
31.期货市场形成的价格具有（）特性。
A.真实性
B.预期性
C.连续性
D.权威性
32.下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（）。
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
33.金融互换可分为（）。
A.利率互换
B.股权互换
C.货币互换
D.信用互换
34.宏观经济分析的主要方法有（）。
A.经济指标分析对比
B.经济周期变动分析
C.计量经济模型
D.概率预测
35.关于业绩评估指标的叙述，正确的有（）。
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
三、判断题 (共 5 道试题,共 10 分)
36.在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。（）
37.通胀保值债券的本金需要根据CPI的增幅按比例进行调整。（）
