东财23秋学期《金融风险管理X》单元作业一[答案][答案]

东财23秋学期《金融风险管理X》单元作业一[答案]

正确答案:D

东财《金融风险管理X》单元作业一

正确答案:B

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)

1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

正确答案:A

 

2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

正确答案:B

 

3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.40%

正确答案:A

 

4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.0.06

正确答案:D

 

5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是

A.5500美元

B.7500美元

C.25000美元

D.3000美元

正确答案:A

 

6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.流动性风险

正确答案:B

 

7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。

A.下降

B.保持不变

C.要么上升，要么下降

D.上升

正确答案:D

 

8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。

A.0.072

B.0.094

C.0.103

D.以上都不对

正确答案:D

 

9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。

A.0.06

B.0.0833

C.0.09

D.0.45

正确答案:A

 

10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和21%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。

A.0.67

B.0.75

C.1.3

D.1.69

正确答案:B

 

11.多个风险资产的有效边界是（ ）。

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最高收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.A和B都对

正确答案:A

 

12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

正确答案:B

 

13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。

A.0.1145

B.0.12

C.0.1255

D.37，35%

正确答案:D

 

14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。

A.0.038

B.0.07

C.0.021

D.0.013

正确答案:A

 

15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元

A.9700

B.8800

C.9640

D.10300

正确答案:D

 

16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

正确答案:B

 

17.利息是（ ）的价格。

A.货币资本

B.借贷资本

C.外来资本

D.银行贷款

正确答案:A

 

21.关于资本市场线，（ ）说法不正确。

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫作证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

正确答案:D

 

19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

正确答案:C

 

20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖空X，因为它被高估了

C.卖空X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了

正确答案:C

东财23秋学期《金融风险管理X》单元作业一[答案]历年参考题目如下：

东财《金融风险管理X》单元作业一

试卷总分:100  得分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分)

1.一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（ ）。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

 

2.马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.再投资风险

D.贝塔值

 

3.一张面值为8000美元的息票债券，每年支付400美元利息，它的票面利率为（ ）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.40%

 

4.设存在无套利机会，F2的因素资产组合的风险溢价应为（ ）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.0.06

 

5.风险资产组合60%的概率获得15%的收益，40%的概率获得5%的收益；你投资50000美元于风险资产组合，你的预期收益是

A.5500美元

B.7500美元

C.25000美元

D.3000美元

 

6.下面（ ）不属于非系统性风险范畴。

A.经营风险

B.违约风险

C.财务风险

D.流动性风险

 

7.其他一切条件不变，利率下降将会导致在住房上的花销（ ）。

A.下降

B.保持不变

C.要么上升，要么下降

D.上升

 

8.一股票资产组合1996年收益为-9%，1997年为23%，1998年为17%，整个期间的年收益率（几何平均）是（ ）。

A.0.072

B.0.094

C.0.103

D.以上都不对

 

9.一种每年付息的息票债券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。

A.0.06

B.0.0833

C.0.09

D.0.45

 

10.考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为 15%和21%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（ ）。

A.0.67

B.0.75

C.1.3

D.1.69

 

11.多个风险资产的有效边界是（ ）。

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最高收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.A和B都对

 

12.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。

A.投资政府债券

B.购买企业债券

C.购买股票

D.投资开发项目

 

13.某债券的年利率为12%，每季复利一次，其实际年利率为（ ）。

A.0.1145

B.0.12

C.0.1255

D.37，35%

 

14.证券X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（ ）。

A.0.038

B.0.07

C.0.021

D.0.013

 

15.某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（ ）元

A.9700

B.8800

C.9640

D.10300

 

16.考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（ ）。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

 

17.利息是（ ）的价格。

A.货币资本

B.借贷资本

C.外来资本

D.银行贷款

 

21.关于资本市场线，（ ）说法不正确。

A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

C.资本市场线也叫作证券市场线

D.资本市场线斜率总为正

 

19.零贝塔证券的预期收益率是（ ）。

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

 

20.无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（ ）。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖空X，因为它被高估了

C.卖空X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了

东财23秋学期《金融风险管理X》单元作业一[答案][答案]相关练习题：
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指压法是有效的止血方法之一，左侧面部出血可以通过压迫以下哪个动脉来止血？()

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对投资项目的不确定性进行分析通常有（）方法。

欧阳修文章不像韩愈那样气势磅礴，以气夺人，而是反复曲折，以理服人。

核销后的已达账项如果发现核销有误时，可以启用核销恢复功能将其恢复。 （     ）

学生需要以附件形式（附件的大小限制在10M以内）将完成的课程设计以“离线作业”形式上传至课程平台中的“离线作业”模块，通过选择已完成的课程设计，点“上交”即可。

内部晋升或提升是指通过内部选拔的方式选择可以胜任空缺岗位的优秀人员。

1、苏轼的《前赤壁赋》写于宋神宗元丰四年。

国家标准《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面（ ）以上〔含（ ）〕有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业”。

新中国成立后，在农村实行的“五保”包括（ ）。

创业机会的出现常常来源于外部环境重要的变化，主要包括（ ）。

元杂剧的奠基人是马致远。

在银行家法则下，投资期年数 = （ ）/ 360。

公关活动应善始善终,在结束时能给公众留下一个圆满而美好的整体印象。在活动临结束时,组织的()应出面,真诚地感谢出席、参与和关心本次活动的所有公众。

4、简述原型法的基本思想及其优点。

当产品专业性、技术性比较强，适用面比较窄时，聘请什么人来推荐产品比较合适（　 ）。